QLNet.SwaptionVolatilityMatrix.maxSwapTenor C# (CSharp) Метод

Документация по классу SwaptionVolatilityMatrix Показать файл Открыть проект

maxSwapTenor() публичный Метод

public maxSwapTenor ( ) : Period
Результат Period 
        public override Period maxSwapTenor()
        {
            return swapTenors_.Last();
        }
SwaptionVolatilityMatrix
SwaptionVolatilityMatrix
checkInputs
locate
maxDate
maxStrike
maxSwapTenor
minStrike
performCalculations
registerWithMarketData
smileSectionImpl
volatilityImpl