Toggle navigation
Hot Examples
RU
EN
RU
DE
FR
ES
PT
IT
JP
ZH
KO
C#
PHP
C#
Java
Go
C++
Python
JS
TS
Найти
Главная
QLNet
ConstantCapFloorTermVolatility
volatilityImpl
QLNet.ConstantCapFloorTermVolatility.volatilityImpl C# (CSharp) Метод
Документация по классу ConstantCapFloorTermVolatility
Показать файл
Открыть проект
volatilityImpl()
защищенный
Метод
protected
volatilityImpl
(
double
t
,
double
rate
) :
double
t
double
rate
double
Результат
double
protected override double volatilityImpl(double t, double rate) { return volatility_.link.value(); }
ConstantCapFloorTermVolatility
ConstantCapFloorTermVolatility
maxDate
maxStrike
minStrike
volatilityImpl