QLNet.CapletVarianceCurve.volatilityImpl C# (CSharp) Метод

volatilityImpl() защищенный Метод

protected volatilityImpl ( double t, double r ) : double
t double
r double
Результат double
        protected override double volatilityImpl(double t,double r)
        {
            return blackCurve_.blackVol(t, r, true);
        }