Toggle navigation
Hot Examples
RU
EN
RU
DE
FR
ES
PT
IT
JP
ZH
KO
C#
PHP
C#
Java
Go
C++
Python
JS
TS
Найти
Главная
HullAndWhiteOneFactor
SwaptionHW1
B
HullAndWhiteOneFactor.SwaptionHW1.B C# (CSharp) Метод
Документация по классу SwaptionHW1
Показать файл
Открыть проект
B()
приватный
статический
Метод
Calculates the function B() to be used in the Bond() method.
private
static
B
(
double
T
,
double
alpha
) :
double
T
double
/// The difference between bond maturity time and valuation time. ///
alpha
double
/// Hull-White alpha parameter. ///
Результат
double
private static double B(double T, double alpha) { return (1.0 - Math.Exp(-alpha * T)) / alpha; }
SwaptionHW1
A
AlphaInt
B
F
ForwardSwapRate
Func
H
HWBond
HWSwaption
HWSwaptionMatrix
PZC
SigmaP
SwaptionHW1
ZCBPut
ZR
alphaTFunc